WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Приложение №11 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Стратегии управления Стратегии управления 1. Стратегия Универ Пифагор ...»

Приложение №11

к Договору доверительного управления ценными бумагами

и средствами инвестирования в ценные бумаги

Стратегии управления

Стратегии управления

1. Стратегия "Универ Пифагор"

Инвестиционная цель Прирост капитала за счет активного управления портфелем акций

входящих в индекс ММВБ. Классическая индексная торговая

стратегия, которая предполагает инвестиции в акции, входящие в

индекс ММВБ. Для улучшения показателей используется

динамическое перераспределение весов акций в инвестиционном портфеле. Основная цель стратегии получить большую чем индекс ММВБ доходность при меньших рисках.

Инвестиционная Инвестиционная стратегия предполагает формирование и стратегия активное управление портфелем высоколиквидных акций, торгуемых на ММВБ и входящих в расчет индекса ММВБ.

Формируемый таким образом инвестиционный портфель по своему типу является индексным, но для уменьшения риска и увеличения доходности он усилен системой динамического управления весами акций в портфеле, которая перераспределяет веса в портфеле от падающих акций к растущим. В результате данная стратегия направлена на получение доходности превышающую доходность индекса ММВБ и при этом значительно снизить рисковые характеристики.

Рекомендуемый срок От 1 года инвестирования

Дополнительные Объекты инвестирования:

ограничения 1. Акции эмитентов ценные бумаги, которых входят в базу Инвестиционной расчета Индекса ММВБ по состоянию на 25.10.2010г. и/или декларации, 2. Акции эмитентов ценные бумаги, которых входят в базу устанавливаемые в расчета Индекса ММВБ после 25.10.2010г. и/или рамках настоящей Акции эмитентов из числа эмитентов, не 3.

Стратегии предусмотренных п.п. 1 и 2 настоящего списка: отсутствуют.

Дополнительные условия Минимального объема инвестирования: 1 000 000 руб.

Минимального объема Дополнительной передачи активов:

100 000 руб.

2. Стратегия «Универ Менделеев»

Инвестиционная цель Получение дохода превышающего текущую ставку по депозиту, с предоставлением гарантии возвратности первоначальной суммы инвестиций (на условиях определенных ниже в разделе «Дополнительные условия» настоящей

–  –  –

Расчет Финансового результата (R) и все иные расчеты, связанные с указанной гарантией минимального финансового результата (R G ) осуществляются в порядке, предусмотренном Приложением №3, к Договору доверительного управления. При этом для таких расчетов:

Платы за управление ( P ) равна 0;

Доплата до гарантированной доходности (R d ) начисляется ежеквартально, а также на последний рабочий день предшествующий полному выводу Активов. Перечисление доплаты производиться в первые 15 рабочих дней от даты начисления. Доплата до гарантированной доходности определяется до начисления кредиторской задолженности, по оплате НДФЛ.

В рамках настоящей стратегии устанавливаются следующие особенности Порядка приема-передачи первоначальных и дополнительных активов, Порядка частичного и полного вывода активов из доверительного управления (Раздел 8 регламента):

Дополнительная передача активов может быть осуществлена Учредителем управления в любой рабочий день.

Поручение Учредителя управления на Полный досрочный вывод Активов и/или на Частичный досрочный вывод Активов исполняется Управляющим в течении 5 (пяти) рабочих дней после подачи такого поручения.

Учредитель управления вправе осуществить Частичный досрочный вывод Активов, при условии, что стоимость выводимых Активов будет не менее установленного в настоящей инвестиционной стратегии Минимального объема Дополнительной передачи активов. При подаче поручения Учредителя управления на Частичный досрочный вывод Активов, поданного с нарушением условия о стоимости выводимых активов и/или с нарушением порядка подачи и составления поручений, Доверительный управляющий вправе отказать Учредителю управления в исполнении такого Поручения.

В рамках настоящей стратегии не применяются п.п.8.5., 8.9. - 8.11., 8.13., 8.16 Регламента.

–  –  –

Особенности Порядка приема-передачи дополнительных активов, частичного и полного вывода активов из доверительного управления (Раздел 8 регламента):

– Дополнительная передача активов может быть осуществлена Учредителем управления в любой рабочий день соответствующего «горизонта инвестирования», но не позднее, чем по истечении пяти месяцев следующих за месяцем, в котором была осуществлена Первоначальная передача ценных бумаг.

– В рамках настоящей стратегии Учредитель управления не вправе осуществлять частичный вывод Активов из доверительного управления до завершения «горизонта инвестирования».

– Учредитель управления вправе Осуществлять полный вывод Активов из доверительного управления (досрочный или по завершении «горизонта инвестирования»). При этом предоставляемая в рамках настоящей стратегии гарантия не распространяется на случаи досрочного вывода Активов.

Порядок реализации Гарантии:

– В случае если по окончании «горизонта инвестирования»

Активы в управлении составляют меньшее количество принятых в управление ценных бумаг, чем количество таких ценных бумаг принятых в управление в соответствующем «горизонте инвестирования», то Доверительный управляющий за счет собственных средств вносит в состав Активов недостающее количество ценных бумаг.

– Указанные ценные бумаги Доверительный управляющий вносит в состав Активов в срок, не превышающий 25 (двадцать пять) рабочих дней с момента завершения соответствующего «горизонта инвестирования».

В случае если не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до завершения соответствующего «горизонта инвестирования»

Учредитель управления не подал Доверительному управляющему поручение на вывод ценных бумаг, то такие ценные по завершению «горизонта инвестирования» считаются переданными в доверительное управление, по условиям настоящей стратегии на новый «горизонта инвестирования». При этом доход, образовавшийся в результате управления, учитывается в составе активов Клиента и участвует в получении прибыли.

Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до завершения соответствующего «горизонта инвестирования» Учредитель управления вправе подать Доверительному управляющему поручение на вывод образовавшегося в процессе доверительного управления дохода (по форме приложения №7 к Договору).

Доход выплачивается при наличии такового.

Поручение на вывод образовавшегося в процессе доверительного управления дохода исполняется в течении 5 (пяти) рабочих дней после завершения соответствующего «горизонта инвестирования».

Вывод образовавшегося в процессе доверительного управления дохода осуществляется в денежной форме посредством банковского перевода. С целью осуществления вывода образовавшегося в процессе доверительного управления дохода в денежной форме Учредитель управления поручает Доверительному управляющему осуществить реализацию ценных бумаг и осуществить иные необходимые действия.

В рамках настоящей стратегии устанавливаются следующие особые размеры ставок вознаграждения Доверительного управляющего:

Платы за управление ( P ) - равна 0,1% годовых;

Премия за успех ( N ) - равна 0%.

Минимальный объем инвестирования: ценные бумаги из приведенного ниже перечня, суммарная стоимость которых по рыночным ценам на дату передачи не ниже 1 000 000 руб.

Минимальный объем Дополнительной передачи активов: ценные бумаги из приведенного ниже перечня, суммарная стоимость которых по рыночным ценам на дату Дополнительной передачи не ниже 500 000 руб.

Перечень принимаемых в рамках настоящей стратегии

Ценных бумаг:

акции "Газпром", ОАО акции "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ОАО обыкновенные акции Сбербанк России ОАО привилегированные акции Сбербанк России ОАО обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" обыкновенные акции ОАО НК "Роснефть" обыкновенные акции ВТБ обыкновенные акции Татнефть обыкновенные акции ОАО "РусГидро" обыкновенные акции ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" обыкновенные акции ГМК Норильский никель Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление Активы принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц: в частности, ценные бумаги не являются предметом залога, по ним не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности.

Учредитель управления гарантирует, что для целей заключения настоящего договора, исполнения своих обязательству по нему, а также в отношении процедуры передачи ценных бумаг Управляющему Учредителем управления соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.

Приложение №1 к Приложению №11 (Стратегии управления) к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСТИМЫХ ЭМИТЕНТОВ ОБЛИГАЦИЙ

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", ОАО 1.

"Газпром", ОАО 2.

"Российские Железные Дороги", ОАО 3.

"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ОАО 4.

"Банк ВТБ", ОАО 5.

"Банк ВТБ 24", ЗАО 6.

"Атомный энергопромышленный комплекс", ОАО 7.

Международная финансовая организация Евразийский банк развития 8.

Администрация Краснодарского края 9.

Правительство Ленинградской Области 10.

Правительство Москвы 11.

Правительство Московской Области 12.

Мэрия города Новосибирска 13.

Администрация Новосибирской области 14.

Правительство республики Саха (Якутия) 15.

Администрация Липецкой области 16.

Администрация Томской области 17.

Кабинет Министров Чувашской республики - Правительство Чувашской Республики 18.

Правительство Ярославской области 19.

Администрация Красноярского края 20.

"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ОАО 21.

"Тюменская нефтяная компания", ОАО 22.

"Газпром нефть", ОАО 23.

"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ОАО 24.

"Новатэк", ОАО 25.

"Нефтяная компания "Альянс", ОАО 26.

"Буровая компания "Евразия", ООО 27.

"Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО 28.

"Акрон", ОАО 29.

"Мечел", ОАО 30.

"Северсталь", ОАО 31.

"ЕвразХолдинг Финанс", ООО 32.

"Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО 33.

"Новолипецкий металлургический комбинат", ОАО 34.

Акционерная компания "АЛРОСА", ОАО 35.

"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ОАО 36.

"Трубная металлургическая компания", ОАО 37.

"РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО 38.

"Кокс", ОАО 39.

Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ОАО 40.

"Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ОАО 41.

"Энел ОГК-5", ОАО 42.

"Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ОАО 43.

"Территориальная генерирующая компания №1", ОАО 44.

ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго" (ТГК-3) 45.

"Квадра – Генерирующая компания", ОАО 46.

"Южная генерирующая компания ТГК-8", ОАО 47.

"Фортум", ОАО 48.

"Территориальная генерирующая компания №5", ОАО 49.

"Территориальная генерирующая компания №5", ОАО 50.

"Гражданские самолеты Сухого", ЗАО 51.

"Мобильные ТелеСистемы", ОАО 52.

"Акционерная финансовая корпорация "Система", ОАО 53.

"Московская городская телефонная сеть", ОАО 54.

ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" 55.

"Санкт-Петербург Телеком", ОАО 56.

"Аэрофлот - российские авиалинии", ОАО 57.

"ИКС 5 ФИНАНС", ООО 58.

"Магнит", ОАО 59.

"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", ОАО 60.

"Холдинговая компания "Объединенные кондитеры", ОАО 61.

"МДМ-Банк", ОАО 62.

Инвестиционный банк "КИТ Финанс", ОАО 63.

"Открытое акционерное общество "Нордеа Банк", ОАО 64.

Коммерческий банк "Петрокоммерц", ОАО 65.

"Промсвязьбанк", ОАО 66.

"Российский сельскохозяйственный банк", ОАО 67.

Акционерный банк "Содействие общественным инициативам", ОАО 68.

"Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики", ОАО 69.

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Татфондбанк", ОАО 70.

"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО 71.

"Банк Зенит", ОАО 72.

"ВТБ-Лизинг Финанс",ООО 73.

"ВЭБ-лизинг", ОАО 74.

"ТрансКредитБанк", ОАО 75.

Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы", ОАО 76.

Банк "Возрождение", ОАО 77.

Акционерный коммерческий банк "Росбанк", ОАО 78.

Коммерческий банк "ГЛОБЭКС", ЗАО 79.

Банк "Санкт-Петербург", ОАО 80.

"ОТП Банк ", ОАО 81.

Коммерческий банк "Юниаструм Банк", ООО 82.

"ДжиИ Мани Банк", ЗАО 83.

Банк "Северный Морской Путь", ОАО 84.

Акционерный коммерческий банк "Инвестиционный торговый банк", ОАО 85.

Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк", ЗАО 86.

Акционерный коммерческий банк "Пробизнесбанк", ОАО 87.

"Альфа-Банк", ОАО 88.

"Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО 89.

Коммерческий банк "ДельтаКредит", ЗАО 90.

"Кредит Европа Банк", ЗАО 91.

"РВК-Финанс", ООО 92.

Приложение №2 к Приложению №11 (Стратегии управления) к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

ПЕРЕЧЕНЬ ЭМИТЕНТОВ ОБЛИГАЦИЙ,

НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Ниже приведен Перечень эмитентов облигаций, на которые распространяется гарантия безубыточности, предусмотренная непосредственно стратегиями управления:

1. "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", ОАО 2. "Газпром", ОАО 3. "Российские Железные Дороги", ОАО 4. "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ОАО 5. "Банк ВТБ", ОАО 6. "Банк ВТБ 24", ЗАО 7. "Атомный энергопромышленный комплекс", ОАО

8. Международная финансовая организация Евразийский банк развития

9. Администрация Краснодарского края

10. Правительство Ленинградской Области

11. Правительство Москвы

12. Администрация Красноярского края 13. "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ОАО 14. "Тюменская нефтяная компания", ОАО 15. "Газпром нефть", ОАО 16. "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ОАО 17. "Новатэк", ОАО 18. "Северсталь", ОАО 19. "Новолипецкий металлургический комбинат", ОАО

20. Акционерная компания "АЛРОСА", ОАО 21. "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ОАО

22. Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ОАО

23. ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго" (ТГК-3) 24. "Мобильные ТелеСистемы", ОАО 25. "Акционерная финансовая корпорация "Система", ОАО 26. "Московская городская телефонная сеть", ОАО

27. ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" 28. "Аэрофлот - российские авиалинии", ОАО 29. "ИКС 5 ФИНАНС", ООО 30. "Магнит", ОАО 31. "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", ОАО 32. "МДМ-Банк", ОАО

33. Инвестиционный банк "КИТ Финанс", ОАО 34. "Банк Зенит", ОАО

35. Акционерный коммерческий банк "Росбанк", ОАО

36. Коммерческий банк "ГЛОБЭКС", ЗАО 37. "Альфа-Банк", ОАО Гарантия безубыточности и условия ее предоставления предусматриваются непосредственно стратегиями управления.




Похожие работы:

«A/RES/70/1 Организация Объединенных Наций Distr.: General Генеральная Ассамблея 21 October 2015 Семидесятая сессия Пункты 15 и 116 повестки дня Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года [без передачи в главные комитеты (A/70/L.1)] 70/1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Генеральная Ассамблея принимает следующий итоговый документ саммита Организации Объединенных Наций по принятию повестки дня в области развития...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 году» Волгоград 2014 Оглавление Стр. Введение... Результаты социально-гигиенического мониторинга в Волгоградской области. I. Состояние среды обитания и ее влияние на...»

«Ежемесячный бюллетень. Ноябрь 2013 Общие положения. Кратко Суть Ссылки Власти объявляют войну нелегальной трудовой миграции и одновременно снижают Россия снижает число http://www.bfm.ru/news/235217?doctype=article квоту на легальных иностранных работников. Казалось бы, трудовые резервы в легальных мигрантов. стране есть: в сентябре уровень безработицы в стране составил 5,3%. Но расчет на то, что все освободившиеся места займут россияне, может и не оправдаться. Правительство утвердило Андрей...»

«Б. Руническии надписы из другие районов Болгарии 1). „Ситовскй надпись”. Нашли его в 1928 г. родопские болгари, дервосеки. Состоится из 2 частеи, написанные на скале с должине 3-4 метра и ширине (ленту) 23-30 см. Первый исследовател был д-р Александър Пеев, председатель Пловдивское любительсое археологическое дружество. Во время ІІ-ой Мировой воине, он работал против интересы болгарского государства как советский шпион и поетому екзекутировали. (Б.а.: Болгарские комунисты были слепые орудия...»

««NAUKARASTUDENT.RU» Электронный научно-практический журнал График выхода: ежемесячно Языки: русский, английский, немецкий, французский ISSN: 2311-8814 ЭЛ № ФС 77 57839 от 25 апреля 2014 года Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны Издатель: ИП Козлов П.Е. Учредитель: Соколова А.С. Место издания: г. Уфа, Российская Федерация Прием статей по e-mail: rastudent@yandex.ru Место издания: г. Уфа, Российская Федерация Зайцев П.А. Логистика в управленческой деятельности...»

«Геннадий Падерин Два нежных имени Нелегальщик «Солнечный ветер» Фронт окклюзии 365 минус 20 notes Геннадий Падерин Ловец ураганов Два нежных имени На исходе дня 20 сентября 1966 года в посольство Кубы в Москве поступила телеграмма: «Из Темиртау Кемеровской. Дорогие товарищи, имею честь предупредить вас опасности появления очень сильного урагана Карибском море конце третьей декады сентября. Начальник метеостанции Горной Шории Дьяков»....»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Мордовский республиканский институт образования» (ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО») Мордовия Республикать образованиянь институтоц Мордовия Республикань образованиянь институтось 430027, г.Саранск, ул. Транспортная, 19 Тел/факс (8342)32-17-35 ИНН/КПП 1328165397/132801001, ОКПО 12946583, ОГРН 1021301115923 e-mail:...»

«Научно-исследовательский проект школьника по обществознанию Подготовлено: Мельникова Е.В., к.ф.н., доцент каф. религиоведения ИСП Екатеринбург, 201 СОДЕРЖАНИЕ Научное исследование школьника в логике проекта Выбор темы исследования Формулирование проблемы, выявление противоречия, обоснование актуальности Описание степени разработанности проблемы Объект и предмет исследования Определение цели и задач исследования Выдвижение и конкретизация гипотезы Значимость (новизна) работы Анализ и...»

«ШУШКЕВИЧ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ Толтыратын массивпен байланыста болатын компенсациялы кеістікті орнату технологиясын жетілдіру 6N0707 – Кен ісі мамандыы Магистр дрежесін алуушін диссертацияа Автореферат скемен Жумыс Д.Серікбаева шыыс азастан мемлекеттік техникалы университетіде орындалан ылыми жетекші: академик НАЕН РК, т.д Шапошник Ю.Н. «Казцинк» ЖШС, кен басармасыны бас мамыны, тк Ресми оппонент: Выходцев В.Л. Д.Серікбаева шыыс азастан мемлекеттік техникалы Жетекші уйым: университетіде...»

«Библиотеки Челябинского региона юношеству Аналитический обзор отчетов ЦБС области за 2007 год Выпуск 7 Б и б л и о т е к и Ч е л я б инского р е г и о н а ю н о ш еству Аналитический обзор отчетов ЦБС области за 2007 год Выпуск 7 Челябинск, 2008 ББК 78.34 (2) Б 59 Библиотеки Челябинского региона юношеству: аналитический обзор отчетов ЦБС области за 2007 год: вып. 7 / сост. Т.Р. Елисеева.– Челябинск: ГУК «Челябинская областная юношеская библиотека», 2008. 62 с. Рекомендовано к печати...»








 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.